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掲示板です. ご自由にどうぞ!

  • 記念パピコ -- K (2011-02-02 15:06:15)
  • Poisson過程のあたり説明のない用語ありすぎorz -- 名無しさん (2011-02-02 15:28:47)
  • Essentials of Stochastic Processes (Springer Texts in Statistics) とかBasic Stochastic Processes: A Course Through Exercises (Springer Undergraduate Mathematics Series)読むと分かるかも -- 小島 (2011-02-02 17:37:10)
  • てか京大の理学部の人が講義ノートあげてるサイトを発見した http://sites.google.com/site/hiratatomogi/Home/mywork/kyoutodai-gaku-rigakubu-de-manabu-butsuri-to-suugaku-no-noto ヤル気ありすぎだろw -- 小島 (2011-02-02 17:42:20)
  • がっつり揃ってるな ってか計数のテストを考えるとうわぁぁってなるけど別段対策はしてない -- 名無しさん (2011-02-02 18:42:06)
  • 脈絡ないけど、自主ゼミのメンバーで飲み会やらない? -- 齋藤 (2011-02-02 19:40:07)
  • 物理がやだなー 特に統計熱力学.問題が解ける気がしない^^; 飲み会すっか~てか2/10って夜みんな空いてないのか.ゼミ2/9にしない?笑 -- 小島 (2011-02-02 19:46:22)
  • 2/9禿同 -- 元村 (2011-02-02 19:52:51)
  • ぶっちゃけ2/10だと次の日祝日だから混んでそう. -- 小島 (2011-02-02 20:03:04)
  • 2/9バイトだ(>_<) 2/7・8は大丈夫だけど。 -- 齋藤 (2011-02-02 20:26:21)
  • まじかーじゃー2/7でどうよ?-- 小島 (2011-02-02 20:27:37)
  • てか来学期経済学部の「ファイナンスと確率解析入門」とか理学部の「アクチュアリー統計セミナーI」受けに行く人いない?ちなみに「アクチュアリー統計セミナーI」をやってる楠岡さんはNACのセミナーにいらしてた. -- 小島 (2011-02-02 20:50:38)
  • 面白そう。計数と授業かぶったり、昼間に駒場だったりしなければ行くかも。 -- 齋藤 (2011-02-02 21:51:35)
  • かぶってるわorz -- 小島 (2011-02-02 22:21:14)
  • 1/27がみやすくなった! -- 竹田 (2011-02-03 19:25:55)
  • ここに書くことか分かんないけど、暇な人つぎの問題考えてみてください。文系の友達が経済系のテストで出されたらしい。 -- 齋藤 (2011-02-03 22:11:51)
  • 1ゲームC円。勝つとx円(確率p)、負けてもy円の賞金獲得権利を持つ。引き分けはなし。1ゲームごとに結果を見て何度でも再チャレンジすることができる(1回ごとにC円かかる)。ただし、賞金を得られるのは最後の一回のみ。一回目に負けた今、再チャレンジした方が良いのは、x,y,c,pにどのような条件が成り立つときか。 -- 齋藤 (2011-02-03 22:13:47)
  • n回までチャレンジするときの期待値を計算し、yと比較しc<p(x-y) なんと1回やり直すかどうかと同じ結果がでた! -- 元村 (2011-02-04 00:05:31)
  • ノートupお疲れ! ってかMAやんなかったの? -- 元村 (2011-02-04 00:09:46)
  • 僕も期待値求めてみたんだけど、うまくいかなかった(>_<)。再チャレンジする度にC円かかるんだけど、その前提でうまくいった? -- 齋藤 (2011-02-04 00:54:06)
  • MAはやったんだけど、定義はサラって感じで反転可能性と識別可能性の説明に時間かけたんだ(^_^;)。必要だったらARMAモデルのみたいな感じで、まとめupするよ。 -- 齋藤 (2011-02-04 00:56:15)
  • 齊藤の問題だけど元村ので正解なんじゃない?一回当たりの期待値がCより小さかったら損するばかりだし,Cより大きかったら無限回やれば必ず損失-yを取り返せると思う. -- 小島 (2011-02-04 08:40:45)
  • ごめんC&lt;px+(1-p)y(一回当たりの期待値がCより大きい)が正解じゃない? -- 小島 (2011-02-04 08:42:38)
  • 賞金をもらえるの一回だけっていうのは、負けたとき再チャレンジしたら、C円とられるけど、y円はもらえない、って意味です。 -- 齋藤 (2011-02-04 11:25:53)
  • だから、n回やったとして得るお金はx−nc円かy−nc円で、一回ごとの期待値を考えるのは難しい気がする -- 齋藤 (2011-02-04 11:28:50)
  • 期待値の漸化式みたいの考えたんだけど、どうかな。いまの期待値をE(0)、つぎの挑戦をしているときの期待値をE(0)-cと考えると、E(0) = px +(1-p)( E(0)- c ) だから,E(0) = x - (1-p)/p × c -- 齋藤 (2011-02-04 11:53:34)
  • ちょっと疑問なんだけど「再チャレンジした方が良い」って状況は,「所持金が0円以上になる確率が0じゃない」ってこと?それとも「今やめたときの損失-C円よりも損失が小さくなる確率が0じゃない」ってこと? -- 小島 (2011-02-04 12:03:38)
  • いま辞めた時に得るお金はy-Cだねm(__)m -- 小島 (2011-02-04 12:05:03)
  • 少なくともx-2C&gt;y-Cじゃなきゃやらないよね -- 小島 (2011-02-04 12:06:03)
  • ちょっと話変わる.オープンゼミ(金融実務者による講演)理数工系出身者が求められる金融の世界 ~ 人工知能技術を中心に ~ に参加しない? * 日時: 2011/2/21(月) 17:00-19:00 * 場所: 東京大学本郷キャンパス 工学部8号館 1階 81教室です.http://kinba.sakura.ne.jp/mainj/wiki.cgi?page=open20110221 -- 小島 (2011-02-04 12:18:39)
  • 僕は「損失が小さくなる確率が0じゃない」だと思ってる。21はバイトだ(>_<) -- 齋藤 (2011-02-04 13:03:54)
  • 解答っぽいものをあげときました。良くなかったら指摘おねがいします。ちなみに全体でcを引いてませんが期待値の性質から問題ないと思います。 -- 元村 (2011-02-04 14:28:36)
  • 3行目の式にnが余計な部分がありました(><) -- 元村 (2011-02-04 14:38:11)
  • 納得しました。c<p(x-y)だったら勝つまでチャレンジ、そうじゃなかったら一回目だけで終了って方針でプレイするんだよね。 そっかnについて解けば良いのか。言われてみれば自然だな〜 スッキリです、ありがとうでしたm(__)m- 齋藤 (2011-02-04 17:00:35)
  • もっと言葉で説明する解答を思い付いた! また後で自己満足を披露しよう! -- 元村 (2011-02-04 18:21:32)
  • いま辞めたらyを得る.つぎに得られる金額の期待値はpx+(1-p)y.その差はp(x-y)(つまり次の賭けを行ったときに増えると期待される金額).次のかけに必要なコストはC.だからC<p(x-y)ならば次のかけをやる価値がある. -- 小島 (2011-02-04 19:08:37)
  • 小島の説明もわかる気もするんだけど・・・僕の状況把握能力が足りなくて、それでOKか分からない(*_*)。結局1回の期待値を考えたのと、n回の期待値を考えたので同じ結果になるから、うまく状況把握できれば分かるんだろうけど(^_^.) -- 齋藤 (2011-02-04 22:30:42)
  • 一回で増える期待値がコストCを越さなきゃやらないかなと思う.n回やったとして得るお金はx−nc円かy−nc円だからnが増えるにつれて得られる金額は減るよね.だからn=2で今の状況が改善するかどうかだけ見ればよいかなと思った. -- 小島 (2011-02-04 23:09:29)
  • Cがxに比べてすごく小さいとして、「つぎ一回だけ挑んだときの期待値」< y+C <「つぎ挑み、そこで負けたらもう一回だけ再挑戦するときの期待値」みたくならないかな~って考えてしまう(*_*) ・・・アレ、でも具体的に解いてみたら結局c<p(x-y)が「もう一回再挑戦」に必要な条件になっちゃった。なんか分かった気もするけど、お酒飲んで思考がまとまらないから、明日またしっかり考えます(^_^;) -- 齋藤 (2011-02-04 23:35:45)
  • 多分斎藤君が感じた不安感は、二回以降もチャンスがあることで期待値が一回きりのときより上がるからそのぶんxの条件も緩くなるんじゃないかってことだと思う -- 元村 (2011-02-05 06:18:24)
  • そうそう元村の言うとおりなんだけど、「二回以降もチャンスがあることで期待値が一回きりのときより上がる」のがc<p(x-y)のときだったから、何回チャンスがあってもc<p(x-y)じゃなければ意味がない、ということでOK? -- 齋藤 (2011-02-05 09:14:01)
  • そうなんだよね だから2回だけを考えて問題ないんだよね -- 元村 (2011-02-05 15:02:07)
  • そういや10日って何時からなん? -- 元村 (2011-02-06 19:44:14)
  • 前回のゼミでは、13時からにしよう、ってことでまとまったよ。 -- 齋藤 (2011-02-06 19:56:03)
  • そうなんだ ありがとう -- 元村 (2011-02-06 22:10:33)
  • 昨日のポアソン分布で出てきた関数方程式とほぼ同じ問題があったので、気になる方はこちらを。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412299319 -- 竹田 (2011-02-11 14:08:01)
  • 昨日のゼミのマルコフ過程のところでP^nを計算するときに出てきたu_jは,mean recurrence time と言われるやつで,定義はu_j=\sum_{n=0}^{\infty} nf_n(i|i).竹田が言ってた期待値ってこれのこと?? -- 小島 (2011-02-11 17:51:46)
  • ちなみにf_n(i|i)は状態iから出発してn回目で初めてまたiにも出どってくる確率です. -- 小島 (2011-02-11 17:56:27)
  • 定義はそれですね。期待値というのはそれとは別で http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%95%E9%80%A3%E9%8E%96#.E5.AE.9A.E5.B8.B8.E7.8A.B6.E6.85.8B.E3.81.A8.E6.A5.B5.E9.99.90.E5.88.86.E5.B8.83 ですね。ここではM[j]となっていますが統計分析ではM[i][j]としてやってました。(そのためもう少し計算が必要) -- 竹田 (2011-02-11 21:48:53)
  • さんきゅーありがと^^ -- 小島 (2011-02-11 22:35:04)
  • 2月10日分(仮)アップしました。僕が担当だった3-1と3-2はノートにほとんど書いたので数日後アップします -- 竹田 (2011-02-12 17:28:52)
  • そういや昔から疑問だったんだけど次の問題を厳密にだれか解けない? -- 元村 (2011-02-13 16:23:48)
  • 無限な数直線上で原点からサイコロの出た目だけ進むという操作を繰り返すとき、十分離れたある点をちょうど踏む確率を求めよ -- 元村 (2011-02-13 16:26:31)
  • 答えは期待値の逆数うんぬんなんだけど説明が感覚的すぎる… -- 元村 (2011-02-13 16:27:40)
  • 昔大学への数学へのネタでその問題がありました。上級公務員試験の過去問らしいですがそこでは感覚的にしかだしてなかったですね・・・ -- 竹田 (2011-02-13 18:33:33)
  • 七項間漸化式がたって数値計算ならできるけど、解けないしどうしよう… -- 元村 (2011-02-13 20:24:22)
  • 何これ難しいよ -- 小島 (2011-02-13 21:16:11)
  • 損保参加する人は空いてる日程を書いといてー 春から新しい人が参加するので早く決めたいです... -- 小島 (2011-02-14 22:03:04)
  • すいません 3月第三週が全滅ってことしかまだわかりませぬ 今週木曜に何曜日が駄目か決定しますので少々お待ちを 決定次第日程側に書き込みまする -- 元村 (2011-02-14 22:19:09)
  • 10日はありがとうございました!これからよろしくお願いします^^【本題】3月は5、6、8、10日と23日以降が厳しいです。 -- 関根 (2011-02-14 22:46:57)
  • >上二人 了解です^^ -- 小島 (2011-02-14 23:29:07)
  • 3/11 -- 小西 (2011-02-15 09:19:46)
  • 3/11 -- 小西 (2011-02-15 09:19:56)
  • 3/11~16がダメです あと出来れば火金土じゃない日がいいな  -- 小西 (2011-02-15 09:20:49)
  • >こにし 了解ー! -- 小島 (2011-02-15 14:38:03)
  • 何人集まるか楽しみっすなぁ -- 名無しさん (2011-02-15 22:40:14)
  • 今のところ5,6人かなー -- 小島 (2011-02-15 23:25:39)
  • Twitterで合格報告みてて思ったのは来年度の合格TLに俺も乗っかりたい!そしてできればこのゼミのメンツで飲みに行きたい笑 -- 小島 (2011-02-16 14:42:37)
  • 正会員になりました!って人とかみてるとうずうずしますよね^^飲み会いきたし!! -- 関根 (2011-02-16 20:26:29)
  • ほんとそれ!!早くアクチュアリーになりたい -- 小島 (2011-02-16 20:49:25)
  • 同じく。頑張って勉強しないと。とりあえず、明日は朝から図書館行く! -- 齋藤 (2011-02-17 00:18:47)
  • @kazumasa_osa 先日、東大で行われたファイナンスのカンファレンスの講演資料がいくつかアップされています。 http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/takahashi-lab/conference2.html -- 竹田 (2011-02-17 01:26:44)
  • ↑早くこういうの理解できるようになりたいものだ. -- 小島 (2011-02-17 01:41:28)
  • 案外集まるようで頼もしい笑 -- 名無しさん (2011-02-18 01:44:13)
  • いきなりだけど損保数理始める前にちょっと.皆に声かける前は正直ここまで人が集まると思わなくて,一緒にアクを目指す人が多くて頼もしいし嬉しいです.だから皆のヤル気を削ぐことは言いたくないんですが,損保数理は確実に授業でやらないです.なので数学のゼミとは違って,やったことは直接的には大学の勉強には役に立たないです.何が言いたいかというと損保数理に参加する人はアクを目指すものとして扱うつもりです.そこが今までと変えていきたいところです.具体的に何があるわけではないですが,そこを各自意識して損保のゼミに参加してほしいです.アクになる気がないと損保のモチベーションは確実に下がると思いますので,各自で少し考えてみてください. -- 小島 (2011-02-19 13:07:05)
  • 僕から声かけて誘っておいて偉そうに申し訳ないです.大袈裟じゃなくて皆の人生の方向に関わってくるので,もう一度考えてみてください. -- 小島 (2011-02-19 13:10:38)
  • もちろんまだ悩み中で少しどんなものか勉強してみたいというのでも全然構いません. -- 小島 (2011-02-19 15:20:18)
  • 損保数理の教科書の改訂版が出たそうです.買いましょう笑 -- 小島 (2011-02-25 22:38:12)
  • 誰かに国沢さんの確率の演習書貸してた気がするんだけど,もっている人いたら返してもらえると助かります;; -- 小島 (2011-02-27 01:20:50)
  • 明日返す,ごめん... -- 小西 (2011-03-01 08:12:46)
  • 了解^^ -- 小島 (2011-03-01 17:04:59)
  • 予想以上に損保難しそうだ... -- 小島 (2011-03-05 12:39:29)
  • まぁなんとかなるっしょ! 自信持って行きまっしょい! -- 元村 (2011-03-05 14:32:27)
  • 工2図書館の「使えるのは3時間まで」って、やっぱ -- 齋藤 (2011-03-08 23:02:54)
  • オーバーできないのかな。 -- 齋藤 (2011-03-08 23:03:43)
  • 個人的にはもっとやりたいんだけどね;; 今日予約するときにゴネてみる笑 もしくはいけそうだったら工6の教室でやろうかと画策中.あいてるか分からないし,事務の人に怒られるかもしれないけど -- こじま (2011-03-09 08:59:53)
  • うん、ありがとう。何時間できるかによってやり方かわるよね。そもそも初回は何章までやるのが良いんだろう?2章ぐらいかなぁ。 -- 齋藤 (2011-03-09 09:11:39)
  • 2章もいけるかな^^; 一応2章までにしようか -- こじま (2011-03-09 09:25:54)
  • あおいメアド変えてたら教えて;; メール送れないんだけど;; -- こじま (2011-03-09 10:08:16)
  • 予定外の予定が入った(ーー゛) 言い出しといて情けないけど、1章終えるのが限界かも。ほかの人はどんな感じなんでしょう? -- 齋藤 (2011-03-10 00:03:37)
  • おれもまだ一章終わってない -- こじま (2011-03-10 17:16:11)
  • メアドは変えてないよ。たぶん本文にhttp~と書いてあったらはじかれると思うから送るならhttp抜かしてくれればいい -- あおい (2011-03-14 20:42:40)
  • あーなるほど!すまんね -- こじま (2011-03-14 21:31:28)
  • 損保難しいと思うなら、生保からやってみることをおすすめします。NACがやっているUstream保存版がわかりやすいです。 http://www.ustream.tv/channel/nextia-tv -- たけだ (2011-03-15 17:11:42)
  • 損保数理のページをつくってみました。夏休みに25ページ理解するのに数十時間かかった… -- 竹田 (2011-03-22 23:51:27)
  • 「例題で学ぶ~」なんだけど、僕はこのページの優先度「〇・△」からやることにしました。早く一周して教科書に戻りたいので。(もちろん優先度「-」でも、ゼミで扱う問題なら解きます)。参考になれば(^O^) ttp://d.hatena.ne.jp/actuary_math/20091125 -- 齋藤 (2011-03-24 21:55:29)
  • 5月工学部の授業が始まったらそれに合わせてこのゼミを再開しようと思います.各人の進度と都合のよい時間を調整してまたやっていこうと思います! -- こじま (2011-04-25 00:57:33)
  • 5月からのゼミだけど、数学と損保を一週間ずつ交互にやるのはどうでしょう?両方とも演習メインで。 -- 齋藤 (2011-04-25 21:02:19)
  • あと場所だけど、駒場の学館は8時閉館だから月曜にやるとしたら6時~8時で2時間かな。 -- 齋藤 (2011-04-25 21:04:00)
  • 5/9はどういう内容にしますか?2時間の中で損保も数学もっていうのは厳しいと思うので、僕はどっちかだけの方が良いと思います。 -- 齋藤 (2011-04-27 22:29:10)
  • 損保だけ参加したいと言ってる他大の方が月曜に来れることもあるので、僕は5/9に損保をやるのを推します。 -- 名無しさん (2011-04-27 22:33:45)
  • 数学のゼミだけど確率過程をやりたいです.数学の確率・統計・モデリングの問題集の3章の問題をひたすら解く感じでどうでしょう? -- こじま (2011-06-02 21:07:34)
  • 確かに確率過程やってみたいなぁ まぁ、今現在アク試験に受かることを目標にやってる感もあるから、どれくらいの真面目さ(数学的意味で)でやるのかを考える必要があると思う -- 元村 (2011-06-02 23:29:58)
  • とりあえずアクの過去門とか問題集に載っている程度で -- こじま (2011-06-04 20:56:35)
  • 夏休みに数学と損保のゼミをやるので参加した人は大丈夫な日とか何やりたいかを書き込んでください. -- こじま (2011-08-14 19:28:54)
  • 金土以外ならほとんどokです -- 元村 (2011-08-16 23:09:49)
  • 8月中は厳しくて、9月上旬は1・2・6・10以外大丈夫。 -- 齋藤 (2011-08-17 20:37:52)
  • 9月は5日以降大丈夫です -- K (2011-08-27 13:48:49)
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